Crisi Astaldi: i derivati su obbligazioni prezzati al 30% a Londra

I ricavati vanno a copertura degli 890 milioni di debito obbligazionario
Perugia

A Londra si è tenuta l’asta dei derivati Credit Default Swap emessi secondo le definizioni ISDA (International Swaps and Derivatives Association) del 2003 e del 2014 a copertura degli 890 milioni di debito obbligazionario di Astaldi (750 milioni del bond che scade nel 2020 + 140 milioni del bond che scade nel 2024).

L’asta si è tenuta in ottemperanza alla delibera del Determination Committee ISDA del 5 ottobre scorso (clicca qui per rileggere la notizia), nel quale i componenti che siedono nel comitato (15 fra banche e fondi internazionali) hanno votato all’unanimità che su quei CDS si era verificato il cosiddetto “evento di credito”, ossia la condizione per il rimborso assicurativo.

 Questa la lista delle 10 banche internazionali che hanno partecipato all’asta sui CDS a Londra:

Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Société Générale
J.P. Morgan
Relativamente a Morgan Stanley, essa è stata ammessa alla partecipazione successivamente, ovvero il 23 novembre scorso tramite decisione unanime votata da un comitato di altre 10 banche internazionali.

L’asta sui derivati Credit Default Swap scritti sugli 890 mln di debito obbligazionario di Astaldi in circolazione sul mercato si è conclusa con un prezzo che si è attestato poco al di sotto del 31 per cento del nominale emesso.

 L’asta ha avuto luogo fra le 12 e le 15 dell’orario della capitale britannica ed aveva visto un valore iniziale vicino al 29%. A margine delle operazioni il valore assegnato ai contratti di “assicurazione” CDS è stato di 30,875%.